禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン

ベノワ・B・マンデルブロ、リチャード・L・ハドソン

市場の暴騰暴落をフラクタル幾何学で捉え直した金融論。価格変動は正規分布に従うという現代ポートフォリオ理論の前提を崩し、裾の厚い分布と変動の集中を実データから示す。綿花価格や株価の動きが時間の尺度を変えても似た形を保つことを手がかりに、「ノアの効果」と「ヨセフの効果」を提示する。効率的市場仮説やブラック・ショールズ式の限界を知りたい読者に向けて書かれている。

ジャンル: 投資・金融

この本を薦めた人（1人）

• ナシーム・ニコラス・タレブ（『ブラック・スワン』著者）が薦めた。出典: 本人の公式サイト推薦図書リスト

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